Seminario - Taller Internacional: Stress Testing en Carteras de Crédito y Portafolios de Inversión

El seminario proporcionará técnicas y conocimientos para conocer paso a paso cómo se realizan los análisis de estrés, identificar factores macroeconómicos involucrados, calcular la sensibilidad de la cartera a estas variables y realizar análisis de estrés a diferentes niveles de confiabilidad estadística, entre otros aspectos de la temática.

 

CONTENIDO TEMÁTICO

Módulo 1: Metodologías de stress testing (pruebas de tensión) en crédito
Módulo 2: Cálculo de sensibilidad de indicadores de cartera a factores macroeconómicos
Módulo 3: Proyección de factores macroeconómicos a corto, mediano y largo plazo y su afectación a la cartera
Módulo 4: Posibles afectaciones a portafolios de inversión
Módulo 5: Introducción al apetito al riesgo y definición de límites

Fecha: 4 al 6 de diciembre
Lugar: Lima, Perú

Cierre de inscripciones: 27 de noviembre

Inversión:
US$ 700 (institución peruana)

US$ 850 (miembros de ALIDE)
US$ 1.000 (no miembros de ALIDE)

Inscripciones:
Benjamin Carbajal
Programa de Capacitación y Cooperación
Teléfono: +511 203-5520 Ext. 208
Correo: bcarbajal@alide.org


E
XPOSITOR:
M.Sc. Enrique Navarrete Pedraza

Estudió en el Massachusetts Institute of Technology, y cuenta con un Master en Economía en la University of Chicago. Consultor de derivados, riesgos financieros y modelos de optimización y simulación.  Consultor de Palisa de Corporation, creador de @RISK. Fue profesor de la Universidad de las Américas (UDLA), de Ecuador, catedrático invitado por la Escuela Politécnica Nacional, de Ecuador, en las Maestrías de Estadística e Investigación de Operaciones y por la FLACSO en la Maestría de Economía.