Seminario - Taller Internacional: RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ con Series de Tiempo y Modelos GARCH

El seminario – taller tiene como principal objetivo comprender paso a paso y de modo práctico, los principales modelos utilizados en la teoría de series de tiempo y su aplicación en riesgos de mercado y liquidez, para lo cual se hará una introducción a las series de tiempo y su uso para la estimación de modelos de precios y depósitos monetarios, así como en los portafolios de inversión. De igual modo, se analizará el VAR correlacionado en riesgo de mercado y el cálculo del mismo por diferentes métodos. También se efectuará el cálculo del VAR de liquidez diversificado y no diversificado mediante método paramétrico, simulación histórica y simulación de Monte Carlo, para finalizar con una revisión de la utilidad de los modelos GARCH en riesgo de liquidez.

Los participantes ejercitarán y reforzarán los conocimientos adquiridos mediante la realización de ejercicios dentro del seminario – taller a su propio paso. Al final del seminario – taller, los participantes podrán implementar de forma práctica e inmediata los modelos aprendidos.

CONTENIDO TEMÁTICO

Módulo 1: INTRODUCCIÓN A LAS SERIES DE TIEMPO
Módulo 2: IDENTIFICACIÓN Y PRONÓSTICOS CON LOS PRIMEROS MODELOS
Módulo 3: APLICACIÓN DE SERIES DE TIEMPO A PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN
Módulo 4: VAR CORRELACIONADO EN RIESGO DE MERCADO
Módulo 5: USO DEL VAR EN RIESGO DE LIQUIDEZ
Módulo 6: UTILIDAD DE LOS MODELOS GARCH EN RIESGO DE LIQUIDEZ

 

 

Fecha: 4 al 6 de marzo de 2020
Lugar: Lima, Perú

Cierre de inscripciones: 26 de febrero

Inversión: 
US$ 700 (institución peruana)
US$ 850 (miembros de ALIDE)
US$ 1 000 (no miembros de ALIDE)

Inscripciones:
Milagros Angulo
Programa de Capacitación y Cooperación
Teléfono: +511 203-5520 Ext. 224
Correo: mangulo@alide.org

EXPOSITOR:
M.Sc. ENRIQUE NAVARRETE PEDRAZA

Matemático y economista de nacionalidad mexicana, cursó sus estudios universitarios tanto en Matemáticas como en Economía en el M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology). Posee una Maestría en Economía en la Universidad de Chicago, concentración en finanzas. Consultor de Derivados, Riesgos Financieros, y Modelos de Optimización y Simulación durante el periodo 2002-2020.
Ha dictado más de 350 seminarios en los países de la región sobre estos temas, tanto en la industria como en el sector financiero, universidades, así como en organismos de control en países tales como Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Ecuador, Perú, Paraguay y Bolivia.