Seminario - Taller Internacional | Modelos de Pérdida Esperada y no Esperada en Riesgo de Crédito con nociones de Scoring
Comprender los principales modelos necesarios en la moderna gestión de riesgo de crédito, incluyendo análisis de concentración y modelos de scoring. Asimismo, los participantes ejercitarán y reforzarán los conocimientos adquiridos mediante ejemplos y aplicaciones en cada módulo.
CONTENIDO TEMÁTICO
MÓDULO 1: Tipos de Riesgo de Concentración en el Libro Bancario – Métricas de Concentración
MÓDULO 2: Nuevas Nociones en Riesgo de Crédito – Cálculo de Pérdida Esperada, no Esperada y VAR Crediticio
MÓDULO 3: Uso de Simulación de Monte Carlo para calcular el VAR de Crédito
MÓDULO 4: Cálculo de Pérdidas no Esperadas incorporando Correlaciones (Regiones / Sectores)
MÓDULO 5: Ideas Fundamentales detrás de los Modelos de Scoring – Algunos Modelos Exitosos
MÓDULO 6: Indicadores Adicionales – Optimización de Cartera Ajustada a Riesgos
Fecha: 12 al 14 de junio
Lugar: Lima, Perú
Cierre de inscripciones: 5 de junio
Inversión:
US$ 700 (peruanos)
US$ 850 (miembros de ALIDE)
US$ 1,000 (no miembros de ALIDE)
Inscripciones:
Benjamin Carbajal
Programa de Capacitación y Cooperación
Teléfono: +511 203-5520 Ext. 208
Correo: bcarbajal@alide.org
M.Sc. Enrique Navarrete
Estudió en el Massachusetts Institute of Technology, y cuenta con un Master en Economía en la University of Chicago. Consultor de derivados, riesgos financieros y modelos de optimización y simulación. Consultor de Palisa de Corporation, creador de @RISK. Fue profesor de la Universidad de las Américas (UDLA), de Ecuador, catedrático invitado por la Escuela Politécnica Nacional, de Ecuador, en las Maestrías de Estadística e Investigación de Operaciones y por la FLACSO en la Maestría de Economía.
La entrada Seminario Modelos de Pérdida Esperada y no Esperada en Riesgo de Crédito con nociones de Scoring se publicó primero en ALIDE.
]]>