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Seminario - Taller Internacional organizado por ALIDE y el Banco Ciudad de Buenos Aires
Modelos avanzados de Riesgo de Crédito: Análisis de Correlaciones y Stress Testing |
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ALIDE y el Banco Ciudad de Buenos Aires, de Argentina organizan el Seminario – Taller Internacional sobre Modelos Avanzados de Riesgo de Crédito: Análisis de Correlaciones y Stress Testing, que se realizará en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, del 20 al 22 de octubre de 2010. El evento cuenta con la colaboración en los aspectos académicos de la empresa Scalar Consulting Cia. Ltda., de Ecuador.
OBJETIVO
Formar especialistas en riesgos para comprender los principales modelos necesarios en la moderna gestión de riesgo de crédito, incluyendo análisis de estrés. Los participantes ejercitarán y reforzarán los conocimientos adquiridos mediante ejemplos y aplicaciones en cada módulo. Se hará una explicación paso a paso de las metodologías más avanzadas utilizadas actualmente en riesgo de crédito, incluyendo simulación de Monte Carlo. Al final del seminario los participantes estarán en condiciones de implementar de forma práctica e inmediata los modelos aprendidos.
METODOLOGÍA
El Seminario – Taller se desarrollará en cinco partes que están interrelacionadas entre sí, en las cuales se promoverá el análisis y discusión de los distintos temas que serán abordados. La orientación metodológica del seminario es eminentemente práctica, enfatizando en aplicaciones y soluciones prácticas. Para ello, se recurrirá a grupos de trabajo y análisis de casos que serán organizados bajo la orientación y conducción del expositor, con la finalidad que los participantes apliquen los instrumentos y metodologías, así como puedan discutir e intercambiar experiencias.
Los ejemplos y aplicaciones se realizarán en Excel y en el programa @RISK por parte del instructor para lograr una mejor comprensión de los participantes. Será necesario que los participantes traigan una computadora portátil Lap – Top para desarrollar los ejercicios.
EXPOSITOR
Lic. ENRIQUE NAVARRETE PEDRAZA (Economista y Matemático)
Matemático y economista mexicano, estudió en el Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA), donde obtuvo el Bachelor of Science in Mathematics y Bachelor of Science in Economics, así como tiene un Master en Economía en la University of Chicago. Catedrático invitado por la Escuela Politécnica Nacional (EPN) de Ecuador, en las Maestrías de Estadística e Investigación de Operaciones y por la FLACSO en la Maestría de Economía. Colabora actualmente con la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad Iberoamericana de México (UIA), impartiendo cátedra en el Diplomado en Administración de Riesgos Financieros en Colombia, Ecuador, Perú y República Dominicana.
Consultor de derivados, riesgos financieros, y modelos de optimización y simulación, ha diseñado el sistema modular para la medición y gestión de riesgos denominado POWER RISK®: Riesgos de Mercado y Liquidez, Tipo de Cambio, Crédito (Scoring, Calificaciones Internas-IRB), Operativo, Cuadro Integral de Mandos, Tesorería, Divisas y Prevención de Crisis, Ratings de Crédito y Optimización. Es Gerente General de Scalar Consulting S.A., de Ecuador, empresa dedicada a la consultoría, capacitación y desarrollo de software en materia de riesgos de mercado, liquidez, crédito y operacional.
DETALLLES DEL SEMINARIO
 Información general
Ficha de inscripción
Programa Preliminar de Actividades
CIERRE DE INSCRIPCIONES:
Jueves, 14 de octubre de 2010 |
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E_learning 
