Taller In-House (ALIDE – Fedecredito) | Modelos de Pérdida Esperada y no Esperada en Riesgo de Crédito con nociones de Scoring

Este taller está dirigido a analistas, gerentes, auditores y demás personal responsable de medir, supervisar y gestionar el riesgo de crédito de las cajas de crédito y bancos de los trabajadores asociados a Fedecrédito.

PROGRAMA TEMÁTICO

Módulo 1: Tipos de Riesgo de Concentración en el Libro Bancario -Métricas de Concentración
Módulo 2: Nuevas Nociones en Riesgo de Crédito – Cálculo de Pérdida Esperada, no Esperada y VAR Crediticio
Módulo 3: Uso de Simulación de Monte Carlo para calcular el VAR de Crédito
Módulo 4: Cálculo de Pérdidas no Esperadas incorporando Correlaciones (Regiones / Sectores)
Módulo 5: Ideas Fundamentales detrás de los Modelos de Scoring – Algunos Modelos Exitosos
Módulo 6: Indicadores Adicionales – Optimización de Cartera Ajustada a Riesgos
Módulo 7: Conclusiones y Recomendaciones


Expositor:
M.Sc. Enrique Navarrete Pedraza
Matemático y economista mexicano, estudió en el Massachusetts Institute of Technology. Cuenta con un Master en Economía en la University of Chicago. Desde 2002 es consultor en Derivados, Riesgos Financieros, y Modelos de Optimización y Simulación, dictando más de 350 seminarios en países de América. Fue profesor de la Universidad de las Américas (UDLA) y de la Escuela Politécnica Nacional por la FLACSO. Es oautor del estudio “Indicadores de Microfinanzas en América Latina: Rentabilidad, Riesgo y Regulación”.

Fecha: 18 al 20 de julio
Lugar: San Salvador, El Salvador