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El Acuerdo de Basilea II : Una solución o un problema?

Comentario de las ponencias presentadas en el “Segundo Encuentro Sector Público - Privado sobre el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea”. Washington, D.C. BID, 30 de enero de 2004.

Los principales sistemas financieros del mundo y principalmente de América Latina están evaluando cómo la normativa del nuevo Acuerdo de Capital de Basilea, conocido como Basilea II, impactará sus operaciones y, a cuánto ascenderán los costos y beneficios de su aplicación.

Implementar las normativas de Basilea implicará un esfuerzo importante para la banca latinoamericana; sin embargo, el Comité considera que es posible obtener beneficios de interés público, debido al énfasis que se hará en la gestión del riesgo, además que ayudará a los bancos a: ser mucho más eficientes, mejorar la relación riesgo/rendimiento y, a negociar en un ambiente de control de riesgo adecuado.

El Acuerdo de Capital de Basilea II, que empezará a regir en diciembre de 2006 para los países miembros del G-10, ha sido reconocido hasta la fecha por más de 130. El objetivo básico de este acuerdo es impulsar una serie de nuevas normas de solvencia que sustituirán las de 1988 (Basilea I), que resultaban poco representativas del nivel real de riesgo de las instituciones.

Basilea II propone establecer una relación directa entre el requerimiento de capital de un banco y el grado de riesgo en que éste incurra, específicamente, que el capital de los bancos sea suficiente para protegerse contra los riesgos siguientes:

Riesgo de Crédito: pérdida potencial por falta de pago de un acreditado;
Riesgo Operacional: pérdida potencial derivada de fallas en los procesos, sistemas, actuación del personal o eventos externos; y,
Riesgo de Mercado:pérdida potencial por movimientos adversos en las tasas de interés, tipo
   
Para identificar y medir el riesgo de sus operaciones, los bancos tendrán que:
   
Impulsar una cultura de riesgos y control interno en la institución;
Desarrollar e implementar políticas, procedimientos y procesos de administración de riesgos;
Involucrar a la alta gerencia en este esfuerzo de adopción de “mejores prácticas”; y,
Revelar a los reguladores, inversionistas, calificadoras y clientes, información sobre su exposición y control de riesgos

La adopción del Acuerdo tendrá como resultado “bancos ganadores y bancos perdedores”. Aquellos bancos con cartera ‘riesgosa’ tendrán tal vez que aumentar su capital; y por el contrario, aquellos que tengan una cartera ‘menos riesgosa’ podrían tener un requerimiento de capital inferior al nivel actual.


Impacto de Basilea II

En este momento el costo de implementación del Acuerdo de Basilea II es muy alto para la dimensión real del Sistema Financiero Latinoamericano, porque los bancos aún no tienen los sistemas internos de riesgos, por lo menos la mayoría de ellos. Países y prestatarios con baja calificación en Latinoamérica se afectarán con los costos de fondeo y el acceso al financiamiento bancario.

La función de ponderaciones por riesgo parece demasiado sensible, lo que podría conducir a aumentos significativos de los requisitos de capital. Esta está calibrada para una banco internacional, con probabilidades de incumplimiento mucho menores a los prevalecientes en economías emergentes.

Los bancos pequeños tendrán que apoyarse en el cuerpo regulatorio o en terceros para entender y asumir completamente estos nuevos cambios.

El impacto de la reforma depende de la discreción del regulador con el riesgo de que se implementen de manera diferente.

Respecto al impacto sobre el sector Pymes, estas presentan graves problemas de información lo que constituye un obstáculo clave para su ingreso al sistema de calificación. No existe ningún organismo que controle la emisión y auditoria de sus estados contables. Por otro lado, se estima que un gran porcentaje de las mismas trabajan en parte o totalmente bajo el ámbito de la economía informal. En este contexto es muy difícil que empresas puedan acceder, en general a calificaciones razonables. Esto sugiere que la metodología debería adaptarse pero asumiendo riesgos muy significativos en lo concerniente a la exactitud de las calificaciones otorgadas. Es imposible generar información, clave de la calificación donde no existe.

Referencias:
Retos de Basilea II, Cr. César Rodriguez Batle, Ex Presidente de ALIDE, Ponencia presentada.... 14 p. Segundo Encuentro Sector Público - Privado sobre el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea. Washington, D.C. BID, 30 de enero de 2004.

Basilea II, Una 'revolución' disfrazada de regulación, Rogelio Esparza, Gerente Senior, Financial Risk Management KPMG en México, Estrategia: Semanario Ejecutivo. Vol. 3, Año 3. Segundo Encuentro Sector Público - Privado sobre el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea. Washington, D.C. BID, 30 de enero de 2004.

Impacto del Nuevo Acuerdo de Basilea para la Banca Latinoamericana, Ponencia de Ignacio Salvatierra Presidente de FELABAN diapositivas 36. Segundo Encuentro Sector Público - Privado sobre el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea. Washington, D.C. BID, 30 de enero de 2004
 
 

 

 

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